北京化工大学计量经济学考博大纲

北京化工大学 2017 攻读博士学位研究生入学考试
《计量经济学》考博大纲
一、 适用的专业
管理科学与工程。
二、 考试方法和考试时间
考试为闭卷考试，考试时间为 3 小时。
三、 考试的主要内容
1、计量经济学基本思想
计量经济学的经济学属性；计量经济学与统计学的应用及其动向。
2、最小二乘估计与经典假设
回归模型的基本假设；参数估计的普通最小二乘法(0LS)；最小二
乘估计量的统计性质；回归模型的统计检验；放宽基本假定的模型：
异方差性、序列相关性、多重共线性。
3、时间序列计量经济学模型
基本概念： 随机过程、平稳随机过程、非平稳随机过程，单位根
随机过程，趋势平稳过程、差分平稳过程。
时间序列模型：序列相关性及检验；序列平稳性、单位根检验；
协整的概念与含义；误差修正模型；向量自回归模型；格兰杰因果关
系检验。
4、非经典截面数据模型
二元 Probit 离散选择模型及其参数估计；二元 Logit 离散选择模型
及其参数估计；固定效应模型。
5、联立方程组
联立方程组模型的实质与形式；联立方程组模型的识别；联立方
程组模型的估计方法；模型的检验与应用。
6、GARCH 模型
平稳性与波动性聚集；ARCH 建模；GARCH 建模。
7、计量经济学模型基本应用问题
四、 试卷结构
试卷满分 100 分，基础知识题目（简答题）占 20%，解答题占 60%，
综合性论述题占 20%。
五、 主要参考书
李子奈 潘文卿，《计量经济学》第四版，高等教育出版社，2000
林清泉《计量经济学》， 中国人民大学出版社，2006