安徽师范大学计量经济学课程大纲本科教学大纲

安徽师范大学
计量经济学课程大纲
课程名称:计量经济学
大纲编写组：孔庆洋、唐志祥、张琼、胡小文
一、课程概况
所属专业: 经济学 开课单位： 经济管理学院
课程类型: 专业基础课程 课程代码: 1343010
开课学期: 5 学分： 3
学时： 51 核心课程: 是
学时分布
总学时 理论学时 实践和实验
学时
建议学生课外自主学习学
时
68 51 17 36
注意：实践和实验学时是指到实验室实验，组织学生外出参观、调查等，一般的
课后作业和汇报计入理论课时
拟使用教材：
庞皓：计量经济学，北京：科学出版社（第三版），2014.
国内(外)现有优秀教材：
R.卡特：初级计量经济学，东北财经大学出版社（英文第二版），2006
学习参考资料：
1. James H. Stock 计量经济学精要，王庆石译，东北财经大学社.
2. 期刊：数量经济与技术经济研究。
3. 在线课程视频：清华大学计量经济学公开课视频 ，
http://www.openke.net/show-725.html
4.西南财经大学计量经济学公开课视频，
http://www.icourses.cn/coursestatic/course_4310.html
5. 人大论坛（计量经济学）：http://bbs.pinggu.org/forum-5-1.html
二、课程描述（300 字以内）
计量经济学是在对社会经济现象作定性分析的基础上，探讨如何运用统计模
型方法来定量描述具有随机性特征的经济变量关系的应用经济分支。在宏观经济
管理和预测方面，在货币和财政等领域的研究方面，在企业管理和市场预测方面，
计量经济方法正逐步得到推广，获得了越来越好的应用效果。1998 年 7 月，教
育部高等学校经济学学科教学指导委员会成立，在第一次会议上，讨论并确定了
高等学校经济学门类各专业的 8 门共同核心课程，其中包括《计量经济学》，并
将《计量经济学》首次列入经济类专业核心课程。通过本课程的学习，学生可以
掌握计量经济学的基本原理和方法，了解计量经济学的应用领域，学会用计量经
济模型对实际经济问题进行实证分析。该课程在学生知识结构中占有重要位置，
是研究能力和实践能力的重要组成部分。
通过本课程教学，使学生了解计量经济学的基本概念和常用术语，理解有
关计量经济学原理的基本思想，掌握计量经济模型的适用条件、应用特点，掌握
计量模型的基本估计和检验方法，学会计量的建模方法，能够应用专业软件进行
经济建模，为经济、管理的学习和科研提供一个有力的工具。
三、课程目标
1.了解计量经济学与经济学、统计学、数学等学科的关系。
2.熟练掌握单方程模型和联立方程模型的基本估计理论和检验方法，能够建
立并应用简单的计量经济模型分析实际经济问题。
3. 了解应用计量经济学的基本内容，熟悉构造理论计量经济模型的基本方
法，以及计量经济模型在不同领域的具体应用。
4.熟练掌握 Eviews 软件的基本使用方法，能够使用该软件选择模型，进行
经济预测、政策评价、实证研究等经济分析。
5.具备进一步学习和应用计量经济学理论、方法的基础和能力。
四、教学要求
1.纪律要求：授课教师将按照学校本科教学工作有关要求做好课程教学各项
工作，严格按照课表规定的时间、地点上课，不迟到、不早退，将根据本大纲要
求，认真备课完成教案与讲稿编写等各项课前准备工作。
2.授课要求：授课过程力求内容充实、概念准确、思路清晰、详略得当、逻
辑性强、重难点突出，根据计量经济学案例讲解基本理论和检验方法，重视对学
生的学习方法指导和课堂教学效果信息的反馈，实现教与学的双向互动；同时将
结合课程目标要求，做好考核内容设计，并严格按照本大纲要求做好出勤率统计、
作业评价等各项工作。
3.学生学习要求：学习是大学生自己的责任和义务，学生应根据课程大纲要
求制定本门课程学习计划，加强学业管理，严格自我要求，提升自主学习能力，
主动适应课程学习要求。参与课堂教学活动不迟到、不早退，无正当理由不请假，
上课认真听讲，不做任何与课堂教学无关事宜，不使用手机，积极与授课教师进
行教学互动，同时利用课余时间做好预习、复习、课外书籍阅读等工作，主动与
同学开展合作学习，认真完成任课教师布置的课程作业。
五、考核方式及要求
1. 考核方式：
（1）平时成绩
考勤: 参与课堂教学活动不迟到、不早退，无正当理由不请假，上课认真听
讲，不做任何与课堂教学无关事宜，不使用手机。平时成绩占总成绩的 10%。
课堂交流：根据案例，由教师逐步顺次提出问题，引导学生参与到问题中来，
结合案例教学的本土化和统一化，持续从不同角度研究分析同一案例，剥丝抽茧，
新的计量方法逐次使用，每个方法都相互独立又互相联系。课堂交流占总成绩的
10%。
作业： 作业要具有理论性和实践性，选择具有代表性经典研究数据集，布
置相应的作业，作业次数据不少于 5 次。作业占总成绩的 10%。
期中课程论文：布置一次课程论文，最好每人一题独立完成，原则上不分组。
课程论文占总成绩的 20%。
（2）期末成绩：50%
六、课程内容
第一部分 理论讲授部分
第一讲 经济计量学的特征及研究范围
（授课时间：第五学期第一周）
【教学目标】
计量经济学的意义：在经济学科中的地位。 计量经济模型：模型，经济模
型，计量经济模型及其特点。 经济计量学的发展：建立计量经济模型的步骤：
建立模型，估计参数，模型检验，模型应用。
【重点难点】本章概括介绍计量经济学这一学科，重点使学生了解计量经济学的
有关基本概念、研究对象、在整个经济学科中的地位、应用领域和建模步骤，对
本课程的全貌有一个基本的认识，是本课程的总纲。本章的难点是经济变量、模
型、计量经济模型、样本、散点图、数据的类型等几个基本概念。或许学生不能
全部理解，但必须建立一个最基本的概念，这对整个课程的学习是非常 必要的。
【学 时】：课堂教学 3 学时，课外自主学习时间不少于 2 学时
【教学方法】：讲授法
【主要内容】：
第一节 统计学基本概念
一、实验、结果与随机变量
二、随机变量的概率分布
三、单一随机变量的期望值
四、联合概率密度函数
五、协方差与相关系数
六、正态分布
【学习方法】：小组讨论、实验操作
【思考题】
1、什么是计量经济学？
2、计量经济学的特点？
第二讲 一元线性回归模型
（授课时间：第五学期第二周）
【教学目标】
经过这一章的学习后，要求学生能够独立完成建立一元线性计量经济学模型的
全过程工作，并能够应用计量经济学软件对其进行估计。
【重点难点】
（1）多元线性回归模型的最小二乘估计（OLS）；（2）在基本假设（3）正
规方程级（4）计量经济学软件包——Eviews 简介。
【学 时】：课堂教学 3 学时，课外自主学习时间不少于 2 学时
【教学方法】：讲授法，案例教学
【主要内容】：
第一节 经济模型
一、确定性关系
二、统计关系（或者回归关系）、因果关系
三、关于线性的两种解释
第二节 计量模型
一、一元回归方程
二、模型假定
第三节 参数估计
一、残差与残差平方和
二、正规方程组
三、估计量
【思考题】
1、什么是一元线性回归模型？
2、最小二乘法的内容是什么？
3、一元线性回归模型的假定条件是什么？
【作业题】P65,3-4,并在下周课前提交
第三讲 OLS 估计量性质
（授课时间：第五学期第三周）
【教学目标】
经过这一章的学习后，在学生能够独立完成建立一元线性计量经济学模型后，
掌握参数估计的性质及标准。
【重点难点】
（1）参数性质（2）参数分布（3）参数分布的假定条件
【学 时】：课堂教学 3 学时，课外自主学习时间不少于 2 学时
【教学方法】：讲授法
【主要内容】：
第一节 估计量的抽样性质
一、随机性
二、线性性、无偏性
三、有效性
第二节 高斯马尔可夫定理
一、内容
二、证明
第三节 估计量的概率分布
一、分布
二、回归方差估计量
【作业题】P65,3-4,并在下周课前提交
P8,12；P115,3;P142,15;
第四讲 模型推断及检验
（授课时间：第五学期第四周）
【教学目标】：掌握参数检验及参数 t 检验，并能够对任意参数值及约束进行检
验设计，理解检验的两类错误，能够进行预测。
【重点难点】
（1）参数检验及参数 t 检验（2）两类错误
【学 时】：课堂教学 3 学时，课外自主学习时间不少于 2 学时
【教学方法】：讲授法
【主要内容】
第一节 区间估计
一、区间估计理论
二、t 分布
第二节 假设检验
一、假设检验原理
二、检验统计量
三、检验过程
四、两类错误
第三节 预测
一、预测
二、方差
三、区间与预测带
【作业题】P85,12； 并在下周课前提交
第五讲 模型报告与选择
（授课时间：第五学期第五周）
【教学目标】：掌握平方和分解，复相关系数 R2 的定义和解释，函数形式选择
的原则。
【重点难点】
（1）平方和分解（2）函数形式选择的原则
【学 时】：课堂教学 3 学时，课外自主学习时间不少于 2 学时
【教学方法】：讲授法，案例法，讨论法
【主要内容】
第一节 判定系数
一、平方和的分解
二、三种平方和——TSS，ESS，RSS——的含义
三、复相关系数 R2 的定义和解释
第二节 选择函数形式
一、常用形式
二、选择的原则
第三节 正态假定
一、假设
二、J 统计量
三、应用
【作业题】P115,3;并在下周课前提交
第六讲 多元回归模型
（授课时间：第五学期第六周）
【教学目标】：参数含义，假定条件，参数估计量性质，模型检验。
【重点难点】
（1）参数含义（2）模型检验
【学 时】：课堂教学 3 学时，课外自主学习时间不少于 2 学时
【教学方法】：讲授法，案例法，讨论法
【主要内容】
第一节 模型设定
一、参数含义
二、假设
第二节 参数估计与性质
一、OLS 法
二、回归方差的估计
三、参数估计量的性质
第三节 区间估计及假设检验
一、区间估计
二、单个参数检验
三、模型检验
【作业题】P142,15;并在下周课前提交
第七讲 多元模型的模型设定偏误
（授课时间：第五学期第七周）
【教学目标】：F 分布及检验，共线性，控制变量
【重点难点】：F 分布及检验，遗漏变量
【学 时】：课堂教学 3 学时，课外自主学习时间不少于 2 学时
【教学方法】：讲授法，案例法，讨论法
【主要内容】
第一节 F 检验及模型延伸
一、F 分布
二、F 检验
三、F 与 t 检验
第二节 检验经济上的假设
一、广告案例
二、最优广告水平
三、最优价格
第三节 共线性
一、定义
二、后果
三、方法
第四节 控制变量
一、定义
二、遗漏变量后果
三、方法
【思考题】1.F 与 t 的区别
2. 遗漏变量发生的条件是什么？
3.控制变量越多越好吗？
【作业题】
P169,10;P197,13;并在下周课前提交
第八讲 虚拟变量
（授课时间：第五学期第八周）
【教学目标】：定义，加法和斜率模型，参数含义
【重点难点】：加法和斜率模型，参数含义
【学 时】：课堂教学 3 学时，课外自主学习时间不少于 2 学时
【教学方法】：讲授法，案例法，讨论法
【主要内容】
第一节 截距模型
一、虚拟变量的基本概念
二、加法模型
三、参数含义
第二节 斜率模型
一、方法
二、参数含义
第三节应用
一、房屋价格案例
二、工资案例
【思考题】1. 虚拟变量设定的原则？
2. 举例说明虚拟变量的其它应用
第九讲 非线性模型
（授课时间：第五学期第九周）
【教学目标】：定义，多项式模型，简单非线性的各种类型，Logistic 增长曲
线。
【重点难点】：多项式模型，Logistic 增长曲线，
【学 时】：课堂教学 3 学时，课外自主学习时间不少于 2 学时
【教学方法】：讲授法，案例法，讨论法
【主要内容】
第一节 多项式模型
一、模型种类
二、交叉项
第二节 简单非线性
一、估计
二、案例
第三节 Logistic 增长曲线
一、曲线形式
二、估计
三、案例
【作业题】 P230，3;并在下周课前提交
第十讲 异方差（一）
（授课时间：第五学期第十周）
【教学目标】：异方差的本质、影响及解决方法
【重点难点】：异方差的后果及解决方法
【学 时】：课堂教学 3 学时，课外自主学习时间不少于 2 学时
【教学方法】：讲授法，案例法，讨论法
【主要内容】
第一节 异方差的本质
一、案例
二、含义
第二节 影响
一、后果
二、WLS
第三节 比例异方差
一、形式
二、处理方法
【思考题】异方差存在时必须使用 wls 估计方法吗？
第十一讲 异方差（二）
（授课时间：第五学期第十一周）
【教学目标】：异方差的检验方法，广义 OLS 法
【重点难点】：异方差的检验方法
【学 时】：课堂教学 3 学时，课外自主学习时间不少于 2 学时
【教学方法】：讲授法，案例法，讨论法
【主要内容】
第四节 检验异方差
一、图形
二、GQ 检验
三、White 检验
四、案例
第五节 广义 OLS
一、广义 OLS
二、应用
【作业题】 P253，5;并在下周课前提交
第十二讲 自相关（一）
（授课时间：第五学期第十二周）
【教学目标】：自相关的本质、影响及解决方法
【重点难点】：自相关的后果及广义差分法
【学 时】：课堂教学 3 学时，课外自主学习时间不少于 2 学时
【教学方法】：讲授法，案例法，讨论法
【主要内容】
第一节 自相关的本质
一、自相关的概念
二、产生原因
第二节 一阶自相关
一、方程
二、方差
三、相关系数
第三节 后果
一、估计量
二、估计量的方差
【思考题】当存在自相关时必须进行广义差分估计吗？
第十三讲 自相关（二）
（授课时间：第五学期第十三周）
【教学目标】：自相关的检验及广义差分法
【重点难点】：自相关的检验
【学 时】：课堂教学 3 学时，课外自主学习时间不少于 2 学时
【教学方法】：讲授法，案例法，讨论法
【主要内容】
第四节 广义差分
一、变换
二、weiston 变换
四、估计相关系数ρ 的几种方法。
第五节 自相关检验
一、自相关的检验——DW 检验
二、检验统计量与相关系数的关系，检验步骤
三、LM 检验
【作业题】 P280，9;并在下周课前提交
第十四讲 联立方程模型
（授课时间：第五学期第十四周）
【教学目的】：掌握联立方程模型的性质，和模型的识别和估计方法。
【重点难点】： 模型识别，估计方法
【学 时】：课堂教学 3 学时，课外自主学习时间不少于 2 学时
【教学方法】：讲授法，案例法，讨论法
【主要内容】
第一节：联立方程的性质
一、供给和需求模型
二、内生性问题
第二节：联立方程模型的识别问题
一、识别
二、识别的方法
第三节 联立模型的估计
一、简化模型
二、两阶段 OLS 法
【作业题】 P317，5;并在下周课前提交
第十五讲 实证报告及数据
（授课时间：第五学期第十五周）
【教学目的】：掌握实证报告的结构，数据搜集方法及常用数据库
【重点难点】：实证报告的结构
【学 时】：课堂教学 3 学时，课外自主学习时间不少于 2 学时
【教学方法】：讲授法，案例法，讨论法
【主要内容】
第一节 选题
一、理论性
二、应用性
第二节 格式
一、基本要求
二、10 个内容
第三节 数据
一、数据来源
二、理解数据
【思考题】计量模型的变量关系是因果关系吗？变量越多越好吗？
七、课程内容调整说明
1、可适当增加时间序列内容
2、联立方程组可以由滞后模型替代。
第二部分 计量经济学课程实验
实验一：简单线性回归
（实验时间：第五学期第四周）
一、实验目的：掌握一元线性回归模型的估计与应用，熟悉 EViews 的基本
操作。
二、实验要求：应用教材食品支出案例做一元回归并做预测。
三、实验原理：普通最小二乘法
四、预备知识：最小二乘法估计的原理、t 检验、拟合优度检验、点预测和
区间预测
五、实验步骤
1．建立工作文件并录入数据
（1）双击桌面 EViews 快速启动图标，启动 EViews5.1 程序。
（2）点击主界面菜单 File\New\Worekfile，弹出 Workfile Create 对话框。在
Workfile Create 对话框左侧 Workfile structure type 栏中选择 Unstructured/Undated
选项，在右侧 Date Range 中填入样本个数 31。
2．数据的描述统计和图形统计
以上建立的序列 y 和 x 之后，可对其做描述统计和图形统计以把握该数据的
一些统计属性。
（1）描述统计
（2）图形统计
3．设定模型，用普通最小二乘法估计参数
设定模型为 。
4．模型检验
（1）经济意义检验。
（2）t 检验和拟合优度检验。
5．应用：回归预测
（1）被解释变量 Y 的个别值和平均值的点预测
（2）区间预测。
实验二 多元线性回归模型和多重共线性
（实验时间：第五学期第七周）
一、实验目的：掌握多元线性回归模型的估计方法、掌握多重共线性模型的识别
和修正。
二、实验要求：应用教材第食品支出页案例做多元线性回归模型，并识别和修正
多重共线性。
三、实验原理：普通最小二乘法、简单相关系数检验法、综合判断法、逐步回归
法。
四、预备知识：最小二乘法估计的原理、t 检验、F 检验、 值。
五、实验步骤
1.设定并估计多元线性回归模型
2.多重共线性模型的识别
2.1 综合判断法
2.2 简单相关系数检验法
3.多重共线性模型的修正
关于多重共线性的修正方法一般有变量变换法、先验信息法、逐步回归法等，
这里我们仅介绍向前逐步回归的具体做法，来减少共线性的严重程度。而其他的
修正方法本文没逐一介绍，感兴趣的读者可参阅相关计量经济书籍。
实验三 虚拟解释变量回归
（实验时间：第五学期第九周）
一、实验目的：掌握虚拟解释变量回归模型的估计与应用，熟悉 EViews 的基本
操作。
二、实验要求：应用 CGSS2010 数据做回归分析。
三、实验原理：普通最小二乘法、虚拟变量设置原则、分段线性回归
四、预备知识：最小二乘法估计的原理、t 检验、拟合优度检验、虚拟变量设置
陷阱
五、实验步骤
【案例】 虚拟解释变量回归——CGSS2010 数据：性别歧视
1．建立工作文件并录入数据
2．模型设定：截距和斜率模型
3. 估计与检验
4．结果分析
实验四 异方差性和自相关
（实验时间：第五学期十一、十三周）
一、实验目的 掌握异方差和自相关模型的检验方法与处理方法.
二、实验要求
1．应用教材 foodexp.dat 数据做异方差模型的图形法检验、Goldfeld-Quanadt
检验与 White 检验，使用 WLS 法对异方差进行修正；
2．应用教材 sugar.wf1 例做自相关模型的图形法检验和 DW 检验，使用科克
伦—奥克特迭代法对自相关进行修正。
三、实验原理
异方差性检验：图形法检验、Goldfeld-Quanadt 检验、White 检验与加权最
小二乘法；
自相关性检验：图形法检验、DW 检验和科克伦—奥克特迭代法。
四、预备知识
Goldfeld-Quanadt 检验、White 检验、加权最小二乘法、DW 检验和科克伦—奥克
特迭代法。
五、实验步骤
【案例 1】 异方差性
在现实经济活动中，最小二乘法的基本假定并非都能满足，本案例将讨论随
机误差违背基本假定的一个方面——异方差性。本案例将介绍：异方差模型的图
形法检验、Goldfeld-Quanadt 检验与 White 检验；异方差模型的 WLS 法修正。
1.建立 Workfile 和对象，录入变量人口数 X 和医疗机构数 Y
2. 参数估计
3、检验模型的异方差
（1）图形法
由路径：Quick/Estimate Equation，进入 Equation Specification 窗口，
键入“y c x”，确认并“ok”，得样本回归估计结果。
（2）Goldfeld-Quanadt 检验
对变量取值排序（按递增或递减）。直接在工作文件窗口中按 Proc\Sort
Current Page„,在弹出的对话框中输入 即可(默认项是 Ascending（升序）)。
本例选升序排序，这时变量 与 将以 按升序排序。
（3）White 检验
由图 2.3.3 估计结果，按路径 view/Residual tests/white
heteroskedasticity（no cross terms or cross terms），进入 White 检验。
根据 White 检验中辅助函数的构造，最后一项为变量的交叉乘积项，因为本例为
一元函数，故无交叉乘积项，因此应选 no cross terms，则辅助函数为
经估计出现 White 检验结果。
4、异方差性的修正
在运用 WLS 法估计过程中，我们分别选用了权数 。权数的生成过程如下，
由图 2.3.4，在对话框中的 Enter equation 处，按如下格式分别键入： ； ； ，
经估计检验发现用权数 的效果最好。下面仅给出用权数 的结果。
【案例 2】自相关
在经济系统中，经济变量前后期之间很可能有关联，使得随机误差项不能满
足无自相关的假定。本案例将探讨随机误差项不满足无自相关的古典假定时的参
数估计问题。着重讨论自相关模型的图形法检验、DW 检验，与科克伦—奥克特
迭代法对自相关修正。
1.建立 Workfile 和对象，录入变量 和人均消费支出人口数 Y
2.参数估计、检验模型的自相关，使用普通最小二乘法估计消费模型得
3.自相关问题的修正
为解决自相关问题，选用科克伦—奥克特迭代法。由式 2.3.5 可得残差序列
et，在 EViews 中，每次回归的残差存放在 resid 序列中，为了对残差进行回归分
析，需生成命名为 e 的残差序列。点击工作文件窗口工具栏中的 Genr，在弹出
的对话框中输入 ，点击 OK 得到残差序列 et。
经广义差分后样本容量会减少 1 个，为了保证样本数不减少，可以使用普莱
斯—温斯腾变换补充第一个观测值，方法是 和 。
安徽师范大学经济管理学院
实 验 报 告
课程名称：
专业班级：
姓 名：
学 号：
指导教师：
实验日期：
学生实验报告
一、实验目的
实
验
目
的
二、实验内容与步骤
实验
内容
实 验
步骤
三、实验结果与解释
四、实验小结与指导教师评阅
实验小结
指导教师评阅
成绩评定
指导教师
签字
签字日期