2017年广东工业大学(2017)随机过程考博大纲博士研究生入学考试大纲
广东工业大学 全日制研究生招生考试专业课考试大纲 招生类别:■博士生 □学术型硕士生 □专业学位硕士生 考试科目名称: (2017)随机过程 基本内容: (300 字以内) 考试内容主要包括: 1. 掌握独立性,数字特征,特征函数,条件数学期望,多维正态随机变量等概念 及性质。 2. 理解随机过程的定义、分类及有限维分布函数族、数字特征函数等概念,熟悉 二阶矩过程、正态过程、正交增量过程、独立增量过程、Winner 过程,理解 Poisson 过程和复合 Poisson 过程 3. 掌握随机过程均方极限、均方连续、均方导数、均方积分的概念及性质,了解 Ito 随机积分与随机微分方程 4. 掌握平稳随机过程的概念、相关函数的性质、遍历性、谱密度及性质、联合平 稳过程的互谱密度。 5. 掌握马尔可夫过链的概念及转移概率、分布、状态分类、常返性的判别及其性 质、状态空间的分解、状态转移概率的稳定性能与平稳分布 题型要求及分数比例:(博士生满分 100 分,学术型、专业学位硕士生满分 150 分) 1. 填空题 6 小题,每小题 5 分,共 30 分 2.计算题、证明题 6 小题,共 70 分 参考书目(包括作者、书目、出版社、出版时间): 张卓奎、陈慧婵编著, 《随机过程》 西安电子科技大学出版社 2011 年 2 月 需携带工具:笔 主管院长审核、签名:
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