湖南师范大学硕士研究生入学考试自命题科目考试大纲
考试科目代码: 考试科目名称:时间序列分析
一、考试内容及要点
1. 时间序列的预处理
考试内容
平稳序列定义、平稳性检验、纯随机性检验
考试要点
理解平稳时间序列的定义、统计性质;了解时间序列分解的Wold定理;掌握时间序列平稳性检验方法;掌握纯随机性序列的定义、性质和检验方法;掌握两类基本的随机过程:白噪声、随机游走。
2. ARMA模型的性质
考试内容
AR模型、MA模型、ARMA模型
考试要点
掌握AR模型的定义、性质和平稳性判别;掌握MA模型的定义、性质和可逆性判别;掌握ARMA模型的定义、性质和平稳可逆性判别。
3. 平稳序列的拟合和预测
考试内容
平稳序列的拟合、估计、检验、模型优化及模型预测
考试要点
熟练应用平稳序列(ARMA)完成建模过程(模型的识别、估计、 检验、优化和预测)。
4. 非平稳序列分析
考试内容
无季节效应的非平稳序列分析;有季节效应的非平稳序列分析;条件异方差模型
考试要点
了解时间序列分解的Cramer分解定理;掌握常用的非平稳时间序列的平稳化方法;掌握指数平滑模型的类型及应用场合;掌握ARIMA模型、ARIMA加法模型、ARIMA乘法模型、和疏系数模型;掌握常见的异方差模型;掌握非平稳时间序列建模方法,给出实际案例能进行分析。
5. 多元时间序列分析
考试内容
ARIMAX模型;干预分析;伪回归;协整;误差修正模型
考试要点
了解ARIMAX模型、理解干预分析的意义;理解虚假回归的定义和实质;理解协整的定义、意义、检验方法(EG两步法); 掌握误差修正模型的意义及建立。
二、参考书目
[1]易丹辉,王燕,《应用时间序列分析(第五版)》,中国人民大学出版社,2019
[2]何书元,《应用时间序列分析》,北京大学出版社,2014