华北电力大学2022年博士生入学考试初试科目考试大纲

科目名称：金融工程学

一、 考试的总体要求

熟悉和了解金融工程学的基本概念、内容和理论；掌握设计、开发和实施新型金融产品的基本方法与技术；能完成金融工程问题的分析和处理。

二、 考试的内容

1.金融工程概述：金融工程的界定；金融工程的分析方法；金融工程和金融创新；金融工程的产生和发展。

2.金融工程理论：资产组合理论；资本资产定价模型；套利定价模型；有效市场理论；MM定理；状态价格定价方法；二叉树模型；布莱克-斯科尔斯期权定价公式；套期保值原理。

3.金融衍生产品：远期外汇交易；远期利率协议；利率期货；利率期权；利率互换；股票期权；股指期货；股指期权。

三、 考试的题型

    名词解释、计算题、问答题、论述题。

四、参考书目

1. 《金融工程学》，林清泉编著，中国人民大学出版社，2010年。

2. 《An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives》， Hirsa, A., Neftci, S.N.，2014年，Elservier出版社。