广州大学——李元
个人简历
学历情况：
•1978.03--1982.01： 华东石油学院基础部，获学士学位
•1986.09--1989.05： 北京理工大学应用数学系， 获硕士学位
•1995.09--1998.07： 北京大学概率统计系，获博士学位
工作简历：
•1982.01-1986.09 华东石油学院基础部，助教
•1989.05-1995.09 石油大学数理系，讲师，副教授
•1998.07-1999.07 石油大学应用数学系，教授
•1999.07-现在 广州大学数学与信息科学学院，教授
•2000.03-2000.12 香港理工大学应用数学系，Research Associate
访问及合作：
•1997.11-1998.03香港理工大学应用数学系，访问
•1998.11-1999.05香港理工大学应用数学系，访问
•2000.03-2000.12 香港理工大学应用数学系，访问
•2001.12-2002.04香港理工大学会计系，访问
•2002.07-2002.09香港中文大学统计系，访问
•2005.11-2005.12 澳大利亚 CSIRO 研究院，访问
学术兼职
1.广州大学数学与信息科学学院副院长
2.广东省现场统计学会副理事长
3.广州市工业与应用数学学会副理事长
4.全国统计教材编审委员会委员
5.中国现场统计研究会理事
6.《数理统计与管理》杂志编委
研究领域
•数理经济与金融、数理统计
•主要研究兴趣
?时间序列分析
?统计变点分析
?非参数统计
?图模型与空间时间序列模型
?金融统计
?风险管理
主要学术活动
•2006年10月参加了第八界全国概率统计学术会议（徐州，2006年11月28-31日），主持一个分组会议。
•2006年7月参加了海峡两岸统计学术会议（台北，2006年7月27-8月1日），并作学术报告。
•2005年8月参加了在北京召开的环境计量国际学术会议。
•2005年7月应邀参加了中国应用统计第七届年会（烟台，2005年7月29日-8月3日）， 当选为理事。
•2005年6月应邀参加在香港浸会大学举办的庆祝国际著名统计学家方开泰六十五寿诞国际学术会议，并作学术报告。
•2005年7月参加了在北京大学召开的 IMS 国际学术会议和中科院统计科学中心成立暨国际学术会议。
•2004年7月应邀参加在香港大学举办的庆祝国际著名统计学家 Howell Tong 六十寿诞国际学术会议，并作学术报告。
•2004年7月参加了在新加坡国立大学召开的泛华统计国际学术会议，并作学术报告。
•2004年10月参加了在桂林广西师范大学召开的中日统计学术会议。
•2003年10月参加了在郑州召开的中国现场统计学术会议。
•2003年11月参加了在浙江大学召开的金融统计研讨会。2003年11月在浙江大学召开的金融统计研讨会。
科研项目
主持各类科研项目六项，现已经完成三项。总计人民币75万元，其中：国家自然科学基金项目两项，广州市科技计划项目一项，广州市高校科技计划重点项目一项，横向合作项目两项。
1.时间序列的因果关系分析与图模型方法研究。 国家自然科学基金资助项目，2007.1-2009.12，主持。
2. 异方差性和结构性变化的非参数检验。国家自然科学基金资助项目，2003.1-2005.12，主持。已完成。
3.图模型方法在时间序列中的应用。广州市科技计划项目， 2005.1-2007.12，主持。
4.单指数模型结构性变化的非参数建模。广州市高校科技计划重点项目，2005.1-2007.12，主持。
5.风险—收益理论对应模型分析。广发证券有限责任公司合作项目，2001.9-2002.2，主持。已完成。
6.射孔的优化设计及其应用。 胜利石油管理局合作项目，1992.1-1994.12，主持。已完成。
研究生培养
已经毕业的硕士研究生9人，在校硕士研究生6人。协助指导博士生2人。
论文著作
出版专著1本，教材2本，译著1本。在 <<Biometrika>>， <<Statistica Sinica>>， <<Journal of Time Series Analysis>>， <<Statistics & Probability Letters>>， <<中国科学>>， <<科学通报>>， <<应用数学学报>> （中英文版），<<数学物理学报>> （中英文版） 等刊物上发表论文30余篇，其中被 SCI 收录 9 篇。
代表作：
著作：
1. 时间序列中变点的小波分析及非线性小波估计。 中国统计出版社，
国家”十五”重点图书， 2002年。独著。
2. 随机数据处理方法。石油大学出版社， 1992年。第一作者。
3. 数理统计方法及应用模型。北京科学技术出版社。参编。
4. 金融中的随机方法。 译著， 华东科技出版社。第二译者。
论文：
1.Li， Y.， Wong， H. and Ip， W.C. Testing heteroscedasticity by wavelets in a
nonparametric regression model. Science in China， A， Vol.49，No.9，1211-1222，2006. （SCI）.
2. Ip， W.C.， Wong， H. Li， Y. and An， H. Test and estimation of the thresholds based on wavelets in heteroscedastic threshold autoregressive models. Biometrika， 90（3）， 2003， 703-716 （SCI）.
3. Li， Y. and Xie， Z. The wavelet identification of the thresholds and
time delay of the threshold autoregresive models.
Statistica Sinica， Vol.9 No.1， 1999 （SCI）.
4. Li， Y. and Xie， Z. The wavelet detection of hidden periodicities in time series. Statist. Prob. Lett. Vol.35， 1997 （SCI）.
5. Li， Y. and Xie， Z. The wavelet estimation for a regression function involving time series. Bulletin of Science， No.7， 1998 （SCI）.
6. Li， Y. and Xie， Z. Detection of the jump points by wavelets in
a nonlinear autoregressive model. Acta Mathematica Scientia.， Vo.19， No.3， 1999 （SCI）
7. Ren H.， Zhao， Y.， Li， Y. and Xie， Z. Wavelet estimation for jumps in a heteroscedastic regression model. Acta Math. Sci.，No.2， 2002. （SCI）.
8. Wong Heung， Ip Waicheung and Li Yuan. Detection of jumps by wavelets in a heteroscedastic autoregressive model.
Statist. Prob. Lett， 2001，52， 365-372. （SCI）.
9. Ip， W. C.， Wong， H. and Li， Y. Threshold variable selection by wavelets in open-loop threshold autoregressive models.
Statist. Prob. Lett. Vol. 42， 1999 （SCI）.
10. 李元， 叶维彰， 黄香. 条件异方差双门限自回归模型的门限和延时的小波估计. 应用数学学报， No.3， 2001.
11 .Li， Y. and Xie， Z. The wavelet detection of the jump and cusp points of a regression function. Acta Appl. Math. Sinica， No.3， 2000.
12. Li Y. and Wang N. Wavelet identification of structural changes in
single-index models.
Far East Journal of Theoretical Statistics， 16， 55-68， 2005.
13. Li Y. and Yann， Y. Wavelet-based test and estimation of the thresholds in open-loop threshold autoregressive models with heteroscedasticity.
Far East Journal of Theoretical Statistics， 14， 121-143， 2004.
14. Wong， H.， Ip， W. C. and Li， Y. Nonlinear wavelet estimation of conditional mean and conditional variance functions in stochastic regression. Far East J. Theor. Statist.， 2000，4（2），257-284.
15. Zhao， Y. and Li， Y. Detection of the jump points of a heteroscedastic regression model by wavelets. Acta， Apll. Math. Sinica， No.4， 2000.
16. Du， J. and Li， Y. Integer-valued autoregressive （INAR（p）） models.
J.of Time Series Analysis， Vol.12， No.2， 1991.
17. 李元， 杜金观. 双重随机序列模型的平稳解. 应用数学学报， No.2， 1991.
18. 李元， 杜金观等. 一类季节性整值自回归模型 ---- SINAR（1）.
应用数学学报， No.1， 1994.
19. Du， J.， Wu， Y. and Li， Y. The stationarity and spectral representation for one class of non-negative integer-valued time series.
Acta， Apll. Math. Sinica， No.2， 1998.
20. Du， J.， Wu， Y. and Li， Y. The strong law of large number and parameter estimation of one class of non-negative integer-valued time series.
Acta， Apll. Math. Sinica， No.3， 1998.
21. 蔡风景， 杨益党， 李元. 基于损失程度变化的Creditrisk+鞍点逼近.
中国管理科学， 12 （6）， 29-33， 2004.
22. Yang， Y.， Cai， F. and Li Y. A multistate saddlepoint approximation of creditrisk.
Journal of Systems Science and Information， 3， 625-633， 2005.
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