个人简介
杨瑞成（1970-，山东安丘人），副教授，硕士生导师，主要从事金融风险管理、统计分析等方向的相关研究工作，先后主持中国博士后科学基金、教育部人文社科基金、山东省自然基金、国家统计局基金等省部级以上项目4项，参加国家自然科学基金（第二位）1项，在国内外发表科研论文30余篇，出版专著1部。
学习及工作经历（从大学阶段开始填写）
1988.9-1990.7， 昌潍师范专科学校数学教育专业专科。
1992.9-1994.4， 山东教育学院数学教育本科；
1996.9-1999.4，北京交通大学应用数学专业随机分析方向硕士；
2001.9-2004.10，北京交通大学信号与信息处理专业随机分析方向博士；
2004.10-2005.7 潍坊学院数学与信息科学学院工作；
2006.10-2009.4，大连理工大学管理科学与工程博士后；
2005.7至今，鲁东大学工作；
研究领域
金融统计与风险管理，随机分析
主讲课程
研究生课程：高等概率论，随机过程及应用，时间序列分析，数理金融学
本科生课程：金融学，计量经济学
承担教学、研究课题（项目名称、来源、起讫时间、经费等）
1、2007年-2008年主持中国博士后科学基金项目--《基于人民币汇率非线性跳变模型估计及期权定价研究》，已结题（20070410349），5万元。
2、2011-2012年主持教育部人文社会科学研究项目——《噪声信息干扰下企业信用风险失真度构建与校准策略研究》（10YJC630334），7万。
3、2010-2013年主持山东省自然科学基金项目--《不完全信息条件下企业信用不良突变诊断机理及其风险预警模型研究》（2009ZRB019AV），2万元。
4、 2007-2010年参与国家自然科学基金项目——提升信贷资产风险管理效率的CDO运作机理研究（70771018，第二位）
5、2007年-2008年主持国家统计局基金项目——《关于沿海地区新农村和谐社区统计评价指标设置及评价方法研究》（2006C09）。
6、2007-2008年主持山东省统计科研重点研究课题--《我省农民工科学素养和劳动技能的现状调查及对策研究》（KT0743）。
7. 2010-2011年主持山东省统计局重点研究课题——《山东省城乡居民收入差距测度方法研究》（KT1016）。
8. 2006.01-2008.12，《数理金融的最优投资理论研究》（校博士启动基金-20062702），5万元。
获得奖励奖项（成果名称、获奖名称、等级、时间等）
（1） 杨瑞成.山东省高校优秀成果二等奖，成果名称：金融投资的最优策略问题研究（系列论文），2006.
（2） 杨瑞成. 2006年度山东软科学优秀成果奖三等奖，论文名称：随机跳跃幅度的最优消费与证券选择策略问题，2006.
（3）杨瑞成，秦学志 陈田 周颖颖.2010年度山东软科学优秀成果奖三等奖，基于债务抵押证券的金融衍生产品定价机理研究，2010.
（4）杨瑞成，秦学志 陈田.2011年度山东软科学优秀成果奖三等奖，基于跳扩散和随机相关的金融衍生产品定价模型研究，2011.
代表性成果（论文题目，期刊或会议名称，时间等）
[1] 杨瑞成，秦学志，陈田。《基于跳扩散和随机相关的金融衍生产品定价模型研究》，科学出版社，2010年9月。
[2] 杨瑞成，刘坤会. 随机跳跃幅度的最优消费与证券选择策略问题，管理科学学报，2005，8（6）：83-85。
[3]杨瑞成，秦学志，陈田.CDO pricing using single factor MG-NIG copula model with stochastic correlation and random factor loading，Journal of Mathematical Analysis and Applications，Vol.350（1），2009.1： 73-80（SCI二区）。
[4]杨瑞成，秦学志，周颖颖. 基于跳辨识-MCMC组合算法的人民币汇率跳扩散模型参数估计问题，系统工程理论与实践，2010，12（EI源刊）：2010 30 （12）： 2165-2171 .
[5]杨瑞成，Structural jump-diffusion model for pricing collateralized debt obligations tranches，Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities，2010年12月，25卷 4 期 420-428页。
[6]杨瑞成，刘坤会，夏冰. Optimal impulse and regular control strategies for stochastic diffusion problem，Journal of Mathematics & Computing，2005， 5：145-158（EI收录）。
[7] 杨瑞成，秦学志.Optimal proportional reinsurance model with transaction costs， Journal of Applied Mathematics and Computing， 28（1-2）， 2008年8月：333-349（EI收录）。
[8] 杨瑞成，秦学志，陈田，周颖颖.基于混合分布单因子模型的C DO定价问题，数理统计与管理，2009，28（6）：1083-1090
[9] 杨瑞成，刘坤会. 比例再保险模型的脉冲与正则最优控制策略，系统科学与数学，第27卷第5期，2007年10月，769-779。
[10] 杨瑞成，刘坤会. 比例再保险模型的最优控制策略研究，系统工程学报，2004，19（1）：45-51。
[11] 杨瑞成，刘坤会. Optimal impulse stochastic control strategy problem with drift parameter and stopping time，工程数学学报，2006，23（3）：543-552。
[12] 杨瑞成，秦学志.基于跳扩散过程的人民币汇率收益率波动模型研究，系统工程（中文核心），2009.1，第27卷第1期，82-86.
联系方式
电话： 15066387695
Email：yang-ruicheng@163.com
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