2018年赣南师范大学金融硕士专业学位复试阶段专业综合硕士研究生考试考研大纲

赣南师范大学金融硕士专业学位
复试阶段专业综合考试大纲
第一部分投资学（以 1-11 章为主）
第 1 章投资概述
1. 投资概述
2. 投资的基本类型
3.投资学的产生与发展
4.投资学研究对象与方法
第 2 章市场经济与投资决定
1. 投资决定的两种基本类型
2. 我国投资决定模式的历史演变过程
3. 市场经济体制与投资制度的完善
第 3 章证券投资概述
1. 证券的种类
2. 证券投资的主体、目的及类型
3. 证券投资的作用
第 4 章证券市场及其运行
1. 证券市场的功能与结构
2. 证券的发行
3. 证券的交易
4. 证券市场行情指标
第 5 章无风险证券的投资价值
1.货币的时间价值
2.利率的决定
3. 无风险条件下证券投资价值的评估
第 6 章投资风险与投资组合
1. 投资风险与风险溢价
2．单一资产收益与风险的计量
3．夏普单指数模式：市场模型
4．以方差测量风险的前提及其检验
第 7 章证券市场的均衡与价格决定
1. 资本资产定价模型（CAPM）
2. 套利定价模型（APT）
3. 证券市场效率
第 8 章证券投资分析
1. 证券投资分析概述
2.证券的投资价值
3.宏观经济分析
4.行业分析
5.公司分析
第 9 章证券投资的非线性分析
1. 线性分析的局限性
2. 证券市场的行为学分析
3. 证券市场的分形结构
4. 证券市场的动力学分析
5.证券投资分析方法的新尝试
第 10 章衍生证券投资
1.期权投资
2.期货投资
3.BOT 融资的风险
第 11 章证券投资组合管理
1.证券投资组合管理概述
2.证券投资组合的方式及类型
3.证券投资组合业绩的评估
第 12 章产业投资概述
1.产业投资的种类
2.产业投资的特点
3. 产业投资的运动过程
第 13 章产业投资的市场分析
1.市场分析的意义
2.市场空隙的决定因素
3.市场分析的方法
4.产业投资的市场战略
第 14 章产业投资的供给因素分析
1.供给因素分析的必要性
2.制造技术的选择
3.企业投资规模的选择
4.产业投资地点的选择
第 15 章产业投资效益分析
1.投资估算
2.预估财务报表的编制
3.投资经济效益的评价方法
4.不可分性、相互依存性和资金限量分配问题
第 16 章不确定条件下的产业投资决策
1.产业投资的不确定性
2.敏感性分析
3.风险调整的折现率、概率分析与决策树分析
4.实物期权方法
5.处理产业投资风险的方法
第 17 章产业投资的社会评价
1. 社会评价的基本理论及方法
2. 成本与效益项目的调整
3. 成本与效益的度量
4. 社会贴现率
5. 就业、分配效益及其他
第 18 章投资总量
1.投资与储蓄
2.投资需求及其形成
3.投资供给及其形成
4.投资需求与投资供给的平衡
第 19 章投资周期
1.投资周期概述
2. 投资乘数与加速原理
3. 投资乘数与加速原理相互作用模型
4.科内尔投资周期理论
5.中国的投资周期波动
第 20 章投资结构
1.投资结构概述
2.投资结构的决定因素
3.投资结构的演变规律
4.规划投资结构的方法
5.我国投资结构的演变与优化
第 21 章投资区域配置
1.投资区域配置的理论回顾
2.投资区域配置规律
3.我国投资区域配置的演变及评价
4.我国投资区域配置的变动趋势与政策
第 22 章投资的宏观管理
1. 投资宏观管理的对象、目标及手段
2. 投资宏观管理的财政政策
3. 投资宏观管理的金融政策
4. 投资宏观管理政策的协调
第二部分商业银行经营与管理
第一章商业银行概述
1．商业银行产生发展的客观基础和简要过程
2．现代商业银行产生的主要途径
3．商业银行的发展模式
4．现代商业银行发展的主要趋势
5．商业银行的性质与职能
6．商业银行设立的原则和条件
7．商业银行外部组织形式的类型和各种类型的优缺点
8．商业银行内部组织机构的层次及内容
9．商业银行经营原则的内容和“三性原则”之间的矛盾统一关系
第二章商业银行的资本及其管理：
1．商业银行资本的作用
2．商业银行核心资本、附属资本的构成及内容
3．我国商业银行的资本构成
4．商业银行资本充足性含义的两层内容
5．常用的测定商业银行资本充足性的指标及其缺陷
6．《巴塞尔协议》对银行资本构成、资本充足率规定的统一标准和计算方法
7．影响商业银行资本需要量的因素及其内容
8．银行资本计划的四个阶段及其内容
9．银行内源资本的含义。银行筹集内源资本的优点和限制性因素
10．银行常用的几种股利分配政策及其内容
11．银行内源资本持续增长的模型。资产增长率与资产收益率、红利分配率、资本比率的
相互关系
12．银行从外部筹集资本的几种主要方法、内容以及各方法的主要优点和缺陷
第三章商业银行的负债业务与经营：
1．商业银行负债的作用
2．商业银行负债构成的类型与各类型的具体种类
3．商业银行存款类负债的类型与各类型的具体种类
4．商业银行非存款类负债的主要构成来源与各来源的具体内容
5．当代商业银行负债结构的变化状况、变化原因以及这些变化对商业银行经营带来
的主要影响
6．银行利息成本、营业成本、资金成本、可用资金成本及有关成本的概念、构成及计算公
式
7．银行负债成本的分析方法和内容。其中：历史加权平均成本法和边际成本法的概念、计
算公式以及运用
8．银行负债定价依据的主要因素及各因素的内容
9．银行负债定价的几种主要策略及其含义，成本加成法和目标收益定价法的公式与计算
第四章商业银行的现金资产及流动性管理：
1．银行现金资产的构成及其内容
2．商业银行现金资产的作用及其内容
3．商业银行现金管理的原则及其内容
4．基础头寸、可用头寸及可贷头寸的概念、计算公式与运用
5．银行头寸调度的意义。银行头寸调度的主要渠道
6．银行的流动性需求和流动性供给的含义及其内容
7．影响银行流动性供给与需求的因素
8．正的流动性缺口和负的流动性缺口的含义
9．银行流动性风险增大的主要原因
10．银行预测流动性需求的方法
11．商业银行衡量流动性的主要方法
12．银行进行流动性管理的原则及其内容，各原则的适用情况
第五章商业银行的贷款业务与经营：
1．商业银行贷款种类的划分，各种类包括的具体方式及其内容
2．商业银行贷款信用分析的原则及其内容
3．影响企业未来还款能力的主要因素
4．银行对借款企业财务分析的主要内容和方法（包括损益表、资产负债表的分析）
5．银行审查借款企业损益表时，调整后的损益表格式内容、百分比分析的主要比率、公式
的计算运用
6．银行审查借款企业资产负债表运用的比率指标、公式的计算运用
7．银行对借款企业现金流量分析的内容
8．银行对借款企业担保分析中的涉及的担保种类和对抵押、质押及保证贷款管理的内容
9．银行贷款的五级分类及其主要特征；贷款分类的一般程序；贷款分类的量化指标及其公
式的运用
10．影响银行贷款利率的主要因素
11．商业银行贷款的定价方法
12．贷款政策的主要内容
13．商业银行贷款的一般程序及其内容
14．商业银行贷款的决策程序及其内容
15．银行有问题贷款产生的主要因素
16．银行发现有问题贷款的预警信号
17．银行对有问题贷款的处理程序及其内容
18．呆帐准备金的概念、类型和计算
第六章商业银行的证券投资业务与经营
1．商业银行证券投资的目的
2．商业银行证券投资的主要种类及其内容
3．商业银行经营证券包销业务
4．商业银行证券投资面临的主要风险及其内容
5．证券投资收益率的计算
6．证券投资收益曲线的概念
7．证券投资的风险与收益的关系
8．商业银行证券投资的主要方法及其内容
第七章商业银行的其他主要业务
1．商业银行中间业务的内容
2．商业银行传统中间业务的主要内容
3．结算业务的作用。转帐结算的原则
4．银行本票的概念、特点、应遵循的规定和本票的用途
5．支票的概念、特点和主要用途
6．银行汇票的概念、特点及我国银行汇票的基本特点
7 ．我国现行信用支付工具和结算方式的种类
8．信托业务的基本特征、职能和主要形式
9．租赁业务的性质、特征和主要形式
10．银行代理业务的概念和主要种类
11．银行信用卡的主要功能。借记卡和贷记卡的不同性质
12．银行咨询业务的主要内容
13．银行表外业务的概念、特点和主要内容
14．银行表外业务的风险种类及其含义
15．表外业务的管理及其内容
16．资产证券化的含义。政府机构对资产证券化发展所起的作用
17．实现资产证券化的条件。资产证券化管理过程的主要内容
18．资产证券化对商业银行的积极意义和消极影响
第八章商业银行的国际业务
1．商业银行国际业务产生和发展的主要原因
2．商业银行国际业务组织机构的主要类型
3．国际结算的概念。清算和结算的区别
4．顺汇
5．逆汇
6．托收方式的概念、当事人及其相互关系、托收的具体形式及内容
7．信用证方式的概念、特点和基本种类
8．环球银行金融电讯系统的特点
9．商业银行国际信贷业务的基本种类
10．贸易融资的种类
11．国际商业贷款的类型
12．出口信贷概念，卖方信贷、买方信贷的概念和做法
13．银团贷款
14．外汇的概念、基本特征和具体形态
15．汇率的概念、两种标价法的概念
16．外汇市场的结构和作用
17．银行外汇买卖业务
18．银行外汇业务面临的主要风险及其含义
第九章商业银行经营管理理论与实践
1．资产管理理论理论的主要理论观点、经历的发展阶段
2．负债管理理论的主要理论观点、积极作用和缺陷
3．资产负债综合管理理论的含义和积极作用
4．利率敏感性缺口管理和利率敏感性缺口
第十章商业银行财务报表和财务分析
1．商业银行财务报表的主要作用
2．商业银行财务报表的种类及各种类的具体分类
3．商业银行资产负债表的结构与内容
4．商业银行损益表的结构与内容
5．银行现金流量表的结构与内容
6．商业银行财务分析的目的与作用
7．商业银行财务分析的主要方法
8．比率分析法的主要指标、公式及计算运用
9．趋势分析法的内容和方法
10．结构分析法的内容和方法
11．同业比较分析法的内容和方法
第十一章商业银行的风险管理
1．银行风险的基本特征
2．银行风险的成因
3．商业银行风险的种类及其内容
4．商业银行风险识别的方法与内容
5．商业银行风险管理的主要内容及具体措施