2018年华中科技大学3502金融经济学考博大纲

华中科技大学博士研究生入学《金融经济学》考试大纲
（代码：3502）
一、导言部分
1、金融经济学的研究对象与方法：为什么要研究货币、银行、投资和金融市场，
为什么要用实证分析与规范分析，如何定义总产出、总收入与物价总水平。
2、货币的基本原理： 货币的内涵及功能，货币的计量与数据，支付制度。
3、金融和金融体系概览：金融、金融系统、金融市场的内涵，金融中介、金融
工具、金融创新 。
4、投资与财务报表：投资背景、收益率及价值评估，财务报表的分析、预测及
财务比率。
二、利率与价值评估模型
1、利率理论：货币的时间价值与现金流贴现分析，利率行为与均衡利率，利率
的风险结构与期限结构。
2、价值评估模型：资产价值评估原则，已知现金流的价值评估，普通股价值评
估。
三、风险管理与投资组合理论
1、风险管理基本原理：描述风险的工具，风险的偏好类型，确定性等价物与风
险升水，降低风险的办法，风险资产的需求。
2、风险的规避、分散及保险的技术与方法：风险的规避的技术与方法，风险分
散的技术与方法，保险的技术与方法。
3、投资组合选择：投资需求理论，资产配置，资产组合分析，资本资产定价模
型和套利定价模型。
四、金融市场
1、理性预期与有效市场理论：理性预期理论，有效市场理论，为什么汇率是随
机变动的？
2、外汇市场：外汇、汇率与外汇市场的内涵，汇率理论及汇率风险防范。
3、货币市场与资本市场：货币市场、固定收益证券、美国政府证券、公司债券、
股权证券及股票，全球股票股票市场及其流动性，统计分析和证券市场线。
4、金融衍生品市场：期货、期货交易机制及期货定价，期权定价、期权种类、
期权交易及期权合成头寸。
5、对冲基金：对冲基金分类、对冲基金原理、恶性投机对冲基金的立体投机。
6、信息不对称市场：对称与不对称信息的含义，旧车市场与逆淘汰，保险和信
贷市场，声誉与标准化的重要性，市场信号模型。
五、金融机构
1、金融结构的经济分析：交易成本、信息不对称理论、逆向选择、道德风险及
其影响。
2、金融创新：金融创新的原理、分类及趋势，金融创新的风险，金融创新与银
行监管，对华尔街金融创新的反思。
3、银行企业：银行的基本业务与银行资产负债表，信用风险管理与利率风险管
理。
4、银行业：银行体系、商业银行业的结构与跨国银行业务，银行业监管危机。
5、非银行金融机构：保险公司、养老基金、金融公司、互助基金、政府金融中
介与证券市场机构。
六、货币与货币政策工具、货币政策传导机制
1、货币供应：基础货币、多倍存款创造、货币乘数理论、货币供给模型。
2、货币需求：剑桥学派的货币需求理论、凯恩斯的流动性偏好理论、弗里德曼
的现代货币数量理论以及相关货币需求理论。
3、货币政策目标、工具、传导机制：公开市场操作、贴现政策、法定准备金、
货币政策最终目标、中介目标、传导途径。
4、国际金融体系和货币政策：外汇市场干预、国际收支与国际收支调节理论、
国际金融体系的演变及重建思考、国际因素及政策搭配。
七、货币金融经济中的现实问题与政策（参见中共中央和国家的重要会议文件、
货币政策执行报告及报刊杂志文章等）