李辰旭

 

系别：商务统计与经济计量系

职称：讲师

办公电话：86-10-62767295

Email：cxli@gsm.pku.edu.cn

 

教授简介

李辰旭博士，北京大学光华管理学院讲师，2010年获美国哥伦比亚大学博士学位，在学期间师从M.Broadie和I.Karatzas教授。主要从事金融计量和金融工程等专题研究。作为科研实践，曾参与金融机构衍生品定价与交易模型的开发和改进。在北京大学光华管理学院他讲授金融中的量化方法，管理学中的统计方法等所涉课程。2004年毕业于中国科大，获应用数学学士学位。他兴趣广泛，对文化艺术特别是钢琴演奏及钢琴艺术鉴赏和研究拥有诚挚的热爱。

 

 

研究领域

Financial Engineering and Financial Econometrics

Stochastic Modeling

Applied Probability

 

 

教育背景

2010    哥伦比亚大学        博士

2004    中国科学技术大学    数学    学士

 

 

职业经历

2011—至今

北京大学光华管理学院商务统计与经济计量系助理教授（讲师）

 

研究成果

[1] Bessel Process, Stochastic Volatility，and Timer Options，Submitted, 2010.

 

[2] Efficient Valuation of Options on VIX, Gatheral’s Double Log-normal Stochastic Volatility Model and an Asymptotic Expansion Approach, Submitted, 2010.

 

[3] Managing Volatility Risk：Innovation of Financial Derivatives, Stochastic Models and Their Analytical Implementation，PhD Dissertation, Columbia University, 2010.

 

教授课程

1. 金融中的数学方法 2010, 2011年秋季

2. Regression Analysis in Management Research 2011年春季

3. 统计科学研究专题 2011春季